On s’intéresse, dans ce travail, à un problème d’optimisation multi-critère en utilisant la théorie des jeux. Ce problème est traité en utilisant de nouveaux algorithmes pour le partage de territoire dans le cas d’une optimisation concourante. Il s’agit de présenter une formulation de jeux de Nash entre deux joueurs en utilisant deux tableaux d’allocation. Chaque joueur minimise sa fonction coût en agissant sur les variables allouées par son propre tableau. Les deux tableaux sont à construire grâce à un algorithme itératif. Une application de ces algorithmes à un problème de traitement d’images est considérée.
R. Aboulaich;R. Ellaia;S. Elmoumen;A. Habbal;N. Moussaid, 2017, The Mean-CVaR Model for Portfolio Optimization Using a Multi-Objective Approach and the Kalai-Smorodinsky Solution, MATEC Web of Conferences, 105, pp. 00010, 10.1051/matecconf/201710500010, https://doi.org/10.1051/matecconf/201710500010.